Господа трейдеры, приветствую вас. В данной статье я хотел бы сделать небольшой обзор (примеры) торговых стратегий, ссылки на которые имеются в разделе «лаборатория стратегий».

Стратегия «Ярси».

Тут уже не о чём говорить, т.к. торговля была вовремя остановлена, а система выброшена в «утиль».

«Прыжок Богомола»

Среднесрочная стратегия в основе которой лежит идея двойного удара. Пример точи входа показан на графике:

В рамках данной стратегии вход осуществляется с помощью стоп ордера. Тейк профит больше стоп в 1.5-2 раза.

Данный метод можно отнести к трендовым.

На данный момент на счёте «богомола» наблюдается просадка. Вызнано это рекордно низкой волатильностью. Рынок осуществляет множественные ложные пробои — богомол печален!!!

Стратегия «Супер Ника»

В рамках данной тактики вход осуществляется тоже по направлению предполагаемого тренда, но делается это на откате. Смотрите пример сделки:

Вход в рынок осуществляется с помощью лимитных ордеров. Цели по прибыли больше стопов в 1.5-2 раза.

С трендом сейчас на евро-долларе туго, поэтому «Супер Ника» так же как и «Богомол» показывает нестабильные результаты.

Стратегия «Бросок шмеля»

Это комбинация двух стратегий (Супер Ники и контр трендовой тактики).

Пока «Шмель» показывает лучший результат среди всех подопытных.

Моя прибыльная торговая стратегия!

Но это ничего не значит. У него тоже есть изъяны.

Общий вывод.

Я всё это рассказываю с одной единственной целью. Не надейтесь зарабатывать на Форекс с помощью одной стратегии. У вас должно быть множество различных тактик — только тогда, вы будете иметь более менее устойчивые результаты!

P.S.

Мониторинг счетов можно посмотреть в соответствующем разделе.

Без качественной и проверенной торговой системы все попытки заработать на рынке форекс обречены на провал. Разработка ТС и ее тщательное тестирование в демо торговле – основная задача любого трейдера, который пришел на forex с серьезными намерениями. Каждая система для торговли должна содержать набор инструментов анализа и четкие условия, при наличии которых будут открываться торговые позиции. При этом важное значение имеют результаты теста на исторических данных. Если все исходные данные по стратегии есть, то можно подумать о том, чтобы переложить ее алгоритм на программный код. Автоматизированные торговые системы имеют ряд преимуществ. В этой статье мы поговорим о них.

Преимущества автоматизированных торговых систем

Прежде всего, такие системы предоставляют трейдеру свободное время, так как уже нет необходимости постоянно находиться в терминале МТ4 для того, чтобы открывать ордера при появлении соответствующих условий.

Проверка стратегии на истории станет более легкой, быстрой и качественной.

Автоматизированная торговля исключает влияние на трейдинг такого негативного фактора, как эмоции. Они, к сожалению, нередко толкают трейдера на нарушение условий системы торговли. А это непременно отразится не лучшим образом на торговых результатах.

В идеале трейдер должен иметь несколько торговых систем. Выбрать из них оптимальную гораздо проще, если протестировать автоматизированные торговые системы. В этом случае можно оценить эффективность каждой из них и подобрать манименеджмент.

Как создать автоматизированную торговую систему

Новичкам рынка я могу предложить следующий план действий.

• Сначала надо четко сформулировать для себя основу (идею) будущей ТС. Важным моментом при этом является определение принципа входа в рынок и выхода из него.
• После этого надо решить, какие инструменты анализа будут использоваться для реализации этой идеи. То есть нужно подобрать подходящие индикаторы, осцилляторы или модели.
• Если эти требования выполнены, то следующим шагом будет написание алгоритма стратегии. Он должен быть максимально четким и не допускать каких-то неоднозначных условий.
• Теперь можно приступать к написанию самого советника. Для этого необходимо обладать достаточно глубокими познаниями в языке программирования MQL. В принципе это не является проблемой. В сети много качественных обучающих материалов. При желании и наличии времени этот язык можно изучить.

  Торговые стратегии

  Если такой возможности по каким-то причинам нет, то можно доверить написание советника грамотному специалисту.

• После того, как торговая система будет переложена на программный код, работа над ней не заканчивается. Теперь надо протестировать советник на исторических данных и в демонстрационной торговле. Этот тест очень важен. Он позволит выявить ошибки в алгоритме и улучшить результаты торговли за счет оптимизации советника.
• Если на демо счете он показывает позитивную статистику, то можно переходить на реальную торговлю. Однако для начала лучше использовать центовый счет или небольшой долларовый депозит.
• Даже если автоматизированные торговые системы приносят трейдеру стабильную прибыль, слишком расслабляться не следует. Работа советников должна контролироваться. При выявлении недостатков надо в программный код вносить необходимые изменения. Это позволит в течение длительного времени поддерживать их эффективность на высоком уровне.

 

 

 

Система трейдинга на акциях Sberbank

… высокоточного технического индикатора. В среднем, данная систематрейдинга позволяет завершать прибылью на акциях … возможностью и продемонстрируем вам работу этой системытрейдинга на платформе именно этого брокера … торговли. Систематрейдинга на акциях Sberbank – торговые сигналы Основным сигналом трейдинга ВВЕРХ является …

Стратегии торговлиЧитать…

Стратегия – Скальпинг на скользящих средних

… на скользящих средних” является прибыльной системойтрейдинга. Скользящие средние с числами Фибоначчи, малые … нам преимущества по сравнению с другими системами скальпирования. Также очень важен выбор …

Стратегии торговлиЧитать…

Франкфуртская фондовая биржа

… электронной системы брокеры начали выполнять роль маркет-мейкеров. Что такое система Xetra … она является системойтрейдинга на фондовой бирже Deutsche Börse Group. Эта система считается … функциональность при подключении дополнительных функций. Система также поддерживает несколько наиболее удобных …

Термины и определенияЧитать…

Олесь Срибный проведет трехдневный курс обучения!

… и главное – времени! Материал о важнейших основах трейдинга подается достаточно легко для понимания … успешного, стабильного трейдинга. Cодержание курса: 1-й день (23 декабря) • Систематрейдинг • Элементы системы • Концепция, идея …

АналитикаЧитать…

Безиндикаторные стратегии Форекс: сущность и методика

… валютном рынке? В чем их преимущества? Трейдинг без использования индикаторов — графический способ … -либо дополнительных алгоритмов считается графическая систематрейдинга. Она удобна и проста в применении — достаточно …

Стратегии торговлиЧитать…

Акции Boeing – выгодный базовый актив в бинарных опционах

… от $10 и начальная позиция от $1. Системытрейдинга для акций Boeing Сразу хотим …

Торговые стратегии

систем трейдинга, наиболее эффективными являются стратегии таких типов: Стратегии индикаторного типа Системы … на новостях Этот вид системы торговли перешел в бинарный трейдинг опционами с фондового рынка …

Всё о бинарных опционахЧитать…

Как торговать на ценных бумагах Citigroup?

… торговле и предоставляющих клиентскую поддержку в моменты трейдинга на практике; Учебный терминал, на … время эффективные системытрейдинга такие, как торговля опционом в котировочных каналах и трейдинг на уровнях … и отскок, пробой и трендовый разворот. Однако трейдинг здесь осуществляется в обоих направления рыночного …

Стратегии торговлиЧитать…

Хеджирование на бинарных опционах

… , с целью получения общей прибыльной статистики трейдинга. Как это работает на практике … снизить возможные потери от бинарного трейдинга. Глубоко проанализировав рынок брокерских услуг … очень эффективно применять в совокупности с основной системойтрейдинга, которая используется участником рынка повседневно.

Всё о бинарных опционахЧитать…

Система торговли для бинарных опицонов «Vigor Index» — профессиональный трейдинг

… ! Как осуществлять трейдинг по системе торговли Vigor Index Чтобы ваш трейдинг по данной … . Сейчас мы выберем для нашего трейдинга брокерскую компанию Binomo, наиболее выигрышно … – очень важное условие для успешного трейдинга. Ведь торгуя и по данной, и по …

Стратегии торговлиЧитать…

Секреты от профи – система «Маятник» для беспроигрышного трейдинга

… сделок (системе «маятник» без этой функции не будет работать). Торговая система «Маятник … каждая торговая платформа подойдет для системы «Маятник». Поэтому, выбирая торговую платформу … торговли, как по данной системе, так и для опционного трейдинга в целом, я и выбрал платформу …

Стратегии торговлиЧитать…

Торговые системы на фондовом рынке – понятие весьма многообразное. Под данными словами может подразумеваться как стратегия определенного трейдера, так и некий алгоритм, исполняемый человеком или компьютером. В обоих случаях, торговая система направлена на исключение одного из главных негативных факторов при торговле – эмоционального.

Суть и назначение торговых систем

Любой человек, знакомый с трейдингом или, хотя бы, с игрой в рулетку, наверняка понимает, что порой ошибка совершается не во время вычисления вероятностей или анализе, а просто потому что человек «так захотел».

Оперируя суммами денег в процессе, который не является на 100% предсказуемым, человек довольно часто дает волю эмоциям.

Кто-то называет это интуицией, кто-то предчувствием, кто-то риском. Так или иначе, эмоции заставляют человека свернуть с проверенного пути в поисках более выгодного способа получения прибыли, не подкрепленного какими-либо фактами.

Представьте себе игрока в казино или трейдера, который раз за разом совершает несколько проверенных успешных операций. Глядя на получаемую прибыль, он стремится максимизировать ее, постепенно или же резко повышая ставки.

Как правило после одного или нескольких подобных «срывов» последует крупная неудача и наш эмоциональный человек останется ни с чем.

Торговая система на фондовом рынке как раз и предназначена для исключения человеческих эмоций. Будучи грамотно рассчитанной, она повышает уровень вложений только в том случае, если это оправдано алгоритмически и финансово. Получившие в последнее время распространение программные торговые системы на фондовом рынке являются одним из примеров данного типа систем.

Преимущества торговых систем

Как мы уже могли убедиться, торговые системы на фондовом рынке обладают рядом преимуществ, главным из которых является четкое следование определенному алгоритму.

Дисциплина, вносимая торговыми системами в процесс торговли способна минимизировать убытки, которые несут трейдеры за счет нерациональных и импульсивных действий.

Являясь открытой, торговая система позволяет изменять алгоритм действия на рынке, благодаря чему прибыль максимизируется не только в условиях положительного тренда, но и при отрицательной его направленности.

Хотя гибкость принятия решений человеком гораздо выше, гибкость самого алгоритма действий человека остается на довольно низком уровне, так как он будет опираться на собственные суждения и опыт.

Грамотно просчитанный алгоритм действий торговой системы позволяет ей заранее рассчитывать все возможные варианты развития событий. В частности, накопленные в период сильного тренда средства, могут быть использованы для минимизации убытков во время волатильного периода и кратковременных всплесках стоимости на активы.

Недостатки торговых систем

Как и любой алгоритм, торговые системы обладают рядом весомых недостатков, которые являются причиной того, что трейдеры по-прежнему отдают предпочтение самостоятельному принятию решений на основе личных выводов и суждений.

Во-первых, рано или поздно система оказывается в ситуации, не предусмотренной ее алгоритмом. В тот момент когда человек может автоматически адаптироваться к происходящему на рынке, система продолжает исполнять инструкции своего алгоритма, которые могут привести к снижению продуктивности или же значительным убыткам.

Подобная проблема не так актуальна для самообучающихся систем, которые используют собственный опыт и статистические данные прошлых позиций для корректировки своего алгоритма.

К сожалению, фондовый рынок имеет свойство перестраиваться, что приводит к возникновению проблемы, схожей с предыдущей – алгоритм перестает быть эффективным и приводит к снижению качества торговли.

Доступность к вмешательству.

Простая торговая стратегия с положительным ожиданием

Так как настройкой и созданием алгоритма занимается человек, он также может внести в него ряд черт, свойственных его убеждениям.

В частности, настроенная на быстрое получение максимальной прибыли система становится контрпродуктивной при малейшем изменении ситуации на рынке, что происходит довольно часто.

Так как фондовый рынок является явлением с низкой степенью предсказуемости, неординарные события, которые не были предусмотрены алгоритмом, могут либо парализовать систему, либо привести к тому, что принимаемые ей решения будут в корне неверны. Последнее также может привести к значительным финансовым потерям.

Наиболее продуктивные торговые системы ориентируются на линии трендов. Несмотря на довольно высокую эффективность, при отсутствии тренда они становятся абсолютно бесполезными, так как у них не достаточно данных для анализа ситуации и, соответственно, принятия решений.

В заключение хотелось бы заметить, что несмотря на тот факт, что торговые системы обладают рядом преимуществ, полагаться исключительно на них по меньшей мере нерационально. В то же время, полностью отказываться от их использования также не стоит. Оптимальным выходом будет использование торговой системы в качестве партнера или советника, а также «сменщика» на короткие промежутки времени.

Содержание курса:

 

Урок 1: Поверь в себя и измени свою жизнь.
Урок 2. Рынок FOREX – общие понятия.
Урок 3. Маржинальная торговля.
Урок 4. Как заключать сделки?
Урок 5. Виды ордеров.
Урок 6. Основы технического анализа.
Урок 7. Что такое «Индикаторы»?
Урок 8. Что такое «Фундаментальный анализ»?
Урок 9. Психология торговли.
Урок 10. Что такое торговая система? Пример простой торговой системы.

Урок 10. Что такое торговая система? Пример простой торговой системы.

Видео:

Внимание!!! Если видео не идет, то подождите немного пока оно подгрузится.

 

Торговая система: обоснование необходимости и пример работы.

Торговые системы – это эффективный метод снижения как экономических и конъюнктурных, так и психологических рисков. Трейдеру гораздо легче вести сделки, если система тщательно спланирована и подготовлена, что делает ее похожей на бизнес-план. Итак, что такое торговая система в практике трейдера?

Торговая система – это определенный алгоритм действий, определяющий поведение трейдера в той или иной ситуации и представляющий из себя некий набор правил для осуществления открытия и закрытия позиций. При этом данные правила никоим образом не допускают неоднозначного толкования, иначе существование торговой системы как таковой себя бы не оправдало. Благодаря такой строгости правил торговой системы значительно снижается психологический фактор, который многие трейдеры считают причиной срыва сделок или возникновения убытков из-за недополученной прибыли по причине несвоевременного закрытия сделки.

Свою торговую систему трейдер должен определить задолго до открытия сделки, а уже после начала торгов он обязан строго придерживаться ее правил ради будущего финансового успеха.

В то же время, нужно понимать, что каждая система обладает своей уникальностью в плане подходов к поведению в той или иной ситуации, определению ситуации открытия и закрытия позиций на рынке. Однако не стоит усложнять торговую систему чрезмерным нагромождением условий и правил – сложность не означает эффективности работы, а значит, никоим образом не увеличит заработок трейдера.

Следует понимать, что у каждой системы есть и свои временные ограничения. Так, можно руководствоваться системой, специально разработанной для торговли на дневных свечах, но можно работать и на коротких, даже десятиминутных отрезках.

Какой системой воспользоваться – это уже личное дело трейдера и определяющую роль тут играет опыт, финансовые возможности и цели, который ставит перед собой участник рынка Форекс.

Кроме того, следует учесть, что каждая валютная пара требует своей торговой системы. Так, система, разработанная для пары EUR/USD, будет адекватно работать и приносить доход только в отношении этой пары и применить ее для пары GBP/USD будет не только ошибочно, но и, скорее всего, повлечет за собой определенный финансовые потери. Хотя и существует вероятность, что система, разработанная для определенной пары валют, будет прибыльной в отношении других валют, специалисты все-таки рекомендуют применять для каждой пары свою систему, чтобы свести долю случайности заработка к минимуму.

В процессе разработки своей собственной системы торговли трейдеру необходимо определиться не только с валютной парой, но и решить, для каких участков рынка система будет им использоваться, то есть выбрать между длительными тенденциями и боковыми коридорами. Безусловно, трейдер может соединять условия и комбинировать свойства, но, в тоже время, разработчику следует помнить, что классические трендовые системы могут очень плохо работать в коридоре, а системы для работы в боковом направлении могут стать серьезным препятствием для заработка на тренде. Для того, чтобы не ошибиться и не прогореть, трейдеру необходимо четкое понимание того, для каких участков рынка он выстраивает свою систему, где она будет работать, и где может принести доход при благоприятной конъюнктуре.

Помимо всего прочего, трейдеру при построении своей системы крайне необходимо учитывать и стоимость сделки, или величину торгуемого лота. Данная величина может быть постоянной, но при желании трейдер может поставить ее значение в зависимость от результатов предыдущих сделок на рынке. Профессиональные трейдеры называют такой подход money management или управление капиталом. Но следует понимать, что у каждого их этих подходов есть свои преимущества и недостатки. Поэтому основным критерием оценки эффективности выступает соотношение риска и возможной прибыли. На практике это означает, что чем выше доходность в предполагаемой сделке, тем выше ее риск и наоборот, чем меньше риск – тем меньше доход.

Для определения идеального момента выхода на рынок со своим предложением, торговые системы в ходе графического и математического анализов дают сигналы в виде уровней, линий, графических фигур, свечных конфигурация и технических индикаторов. Но также следует помнить, что в одной системе большее значение будут иметь индикаторы, а в другой – фигуры или уровни.

Тема построения и применения тех или иных торговых систем на самом деле очень обширна и новичку на рынке следует детально изучить все нюансы торговых систем до того, как новоиспеченный трейдер приступит к практике. Более детально изучить этот вопрос поможет интенсивный видео-бизнес тренинг «Первые 19 шагов к финансовой свободе», после которого Вы сможете узнать, как использовать те или иные средства анализа в различных рыночных ситуациях и собрать на основе полученных данных свою прибыльную торговую систему.

Пример простейшей торговой системы

Для большей наглядности рассмотрим следующий пример. Сразу необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, пример является только примером, но ни в коем случае не единственно верным или единственными рекомендованным способом заработать деньги. Во-вторых, если Вы захотите воспользоваться приведенным примером на практике, то Вам для начала необходимо оценить целесообразность его использования, ведь в случае спешки можно не заработать деньги, а, наоборот, даже понести убытки. Поэтому Школа не несет какой-либо ответственности за понесенные Вами убытки и не гарантирует работоспособность системы в других условиях.

В тоже время, Школа не претендует на часть Вашего дохода, который Вы получили благодаря применению данного примера на практике.

Правила торговой системы:

Валютная пара: GBP/USD
Тайм фрейм: Н1

Инструменты:

• SMA ( простая скользящая средняя (СС) ) с параметром  89
• SMA (21)
• Стохастик (24:5:3), с уровнями 30 и 70

 

Правила системы:

• Сделки открываем в ту сторону, куда более быстрая СС (SMA 21) пересечет более медленную СС  (SMA 89). После сигнала стохастика.
• Сигналом стохастика является выход индикатора из зоны перекупленности\ перепроданности.
• Stop Loss выставляем над/под ближайшим минимумом/максимумом
• Тейк профит выставляем в два раза больше чем Stop loss.
• После прохождения цены в сторону сделки на расстояние равное Stop Loss переносим stop loss в точку открытия сделки.

 

Примеры применения торговой системы  смотрите на рисунка 1 и 2.

После создания торговой системы ее необходимо оценить перед применением на практике. Нужно знать, насколько она подходит к существующим парам и соответствует конъюнктуре рынка. Самый важный критерий оценки работоспособности – это доход. Доход принято выражать в процентах от депозита. Кроме того, необходимо знать периодичность и частоту сигналов, выдаваемых системой, а также знать, каков процент прибыльных сигналов, и каков – убыточных. Так, если за год работы система выдаст 150 сигналов, из которых 110 прибыльных – то это очень хорошая система для работы трейдера на рынке. Но если мы обратим внимание на среднюю прибыльную и среднюю убыточную сделку и сопоставим их, мы обнаружим, что прибыль составила 7,3 пункта, в то время как убыточность – 35 пунктов. При такой картине нам следует отказаться от применения подобной системы на практике, ведь вероятность получить убыток намного превышает гипотетическую доходность.

Торговый план

Поэтому трейдеру мало уметь стоить системы, он должен еще уметь их оценивать.

Рис.1. Пример открытия сделки на продажу.

Рис.2. Пример открытия сделки на покупку

Таким образом, применение торговых систем на практике – это необходимое условие эффективной, а значит, и прибыльной работы на рынке валютных операций, намного облегчающие работу как новичкам, так и признанным специалистам. Обучение в школе «ForexAC» станет серьезным подспорьем для Вас в плане превышения эффективности и доходности от Ваших сделок, а значит:

• ваша работа станет намного спокойнее, поскольку Вы имеете четкий логический план;
• доход будет приносить не качественная нервотрепка, а качественные торговые системы;
• ваша работа будет заключаться в тщательном анализе статистической информации, что позволит создавать необходимые и актуальные правила для собственной торговой системы;
• вы ощутите рост прибыли, превышающий рост убытков, таким образом, воспользовавшись главным принципом работы крупного капитала.

 

Рекомендации от «ForexAC»:

Домашнее задание:

1. Протестируйте данную торговую систему на данных за 2011г.
2. Просчитайте соотношение прибыльных и убыточных сделок.
3. Определите, какую прибыль или убыток  Вы получили бы торгуя по данной системе в течении 2011г.
4. Попробуйте разработать свою собственную торговую систему, используя приведенные выше инструменты (СС и стохастик), для торговли на более мелких временных интервалах.

 

Перейти на форум и задать вопрос по теме урока.

 

Это был последний урок, но не останавливайтесь, я уверен, Вы сможете стать настоящим трейдером.

Желаю ВамУдачи.

 

Дополнительные материалы:

Если Вы хотите пройти полное обучение, по торговле на рынке Forex, школа «ForexAC» предоставляет Вам следующие обучающие программы: